Hoe om 'n Trading Model in Excel backtest 3 September 2014 Daar is verskeie maniere om 'n Excel handel model backtest. Jy kan dit visueel te doen deur die opname van die koop, verkoop, en seine wat deur jou model in 'n Excel spreiblad, insluitend die datum, tyd, en teoretiese handel pryse. Dit is baie stadig en lomp. Verdere, back testing hand net gee jou 'n basiese idee van jou modelle prestasie. Alternatiewelik kan jy jou model met 'n toegewyde sagteware kodeer. Dit vereis 'n paar voorlangs belegging. Dit vereis dat jy ook jou Excel modelle logika vertaal in die logika vereis van die sagteware. Ons sal hierdie opsie te slaan, aangesien hierdie artikel word gewy aan back testing in Excel. Die beste metode vir back testing jou Excel handel model is om Excel self gebruik om 'n back testing stelsel te implementeer. Excel is ideaal vir hierdie taak, want dit is 'n virtuele 8220; Swiss Army Knife.8221; Wat jy wil doen, is soortgelyk aan die koop / verkoop logika van jou handel model en verbeter dit te bedryf oor 'n lang historiese tydperk, genereer 'n reeks van koop / verkoop / seine, bereken per handel en kumulatiewe wins en verlies, en uitloop 'n verskeidenheid van terugkeer risiko statistieke. Wil jy dalk om verder te versterk die back testing model met Monte Carlo simulasie. Jy kan die vermoë toe te voeg tot 'n hele portefeulje backtest of kyk na lys van sekuriteite op 'n tyd.
No comments:
Post a Comment